２０００年４月２６日 　　为反映基金市场的综合变动情况，应广大投资者要求，经中国证监会批准，本所 决定编制并发布上证基金指数。现将有关事项公告如下： 　　上证基金指数选样范围为目前在本所上市的12只证券投资基金，中文名称为“上 证基金指数 ”，英文名称“SSE FUND INDEX”，指数编制方法详见“上海证券交易 所基金指数编制方法”。 　　上证基金指数将同现有各指数一样通过行情库实时发布，上证基金指数在行情库 中的代码为000011，简称为“基金指数”。 　　本所将自5月9日起，通过实时行情库发布四周的模拟数据，其中第一周为不定期 发布，以后三周为实时发布，请各会员证券营业部、行情传输机构、行情揭示软件开 发商和新闻媒体在此期间做好上证基金指数揭示的准备工作。 　　附件：上海证券交易所基金指数编制方法 　　上海证券交易所基金指数编制方法 　　1、指数名称为“上证基金指数”，英文名称“SSE FUND INDEX”。 　　2、基日为正式发布前一交易日，基日指数1000点。 　　3、选样范围为在本所上市的所有证券投资基金。 　　4、对外发布：基金指数通过行情数据库实时发布，指数代码为000011。 　　5、计算方法：采用派许指数公式计算，以发行的基金单位总份额为权数。即： 　　　　　　　　 报告期基金的总市值 　　报告期指数=——————————?基日指数 　　　　　　　　　　　　基期 　　其中，基金的总市值=∑(基金市值?基金单位总份额)。 　　6、修正方法：当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变 动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数计算的连续性。 　　修正公式为： 　　　　　　 修正后的基金总市值 　　新除数=———————————?原除数 　　　　　　 修正前的基金总市值 　　其中，修正后的总市值=修正前的总市值＋新增(减)市值； 　　由此公式计算出新的除数(即新基期)，并据此计算以后的指数。 　　(1)新基金上市：凡有新的证券投资基金上市，上市后第二日计入指数。 　　(2)派发现金收益：凡有样本基金派发现金收益，在除息日前修正指数。 　　(3)停牌：当某样本基金在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计算其即时指 数，直至收盘。 　　(4)暂停交易：当某一样本基金暂停交易时，取该基金暂停交易的前一日收盘价 计算指数。若停牌时间超过两日以上，则从连续停牌第三日起撤权，待其复牌后再予 复权。 　　(5)摘牌：凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易，在摘牌日前进行指数修正。 　　7、与股价指数的关系：现有的上证综合指数、上证30指数等9个指数均属于股价 指数，上证基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入任何一个股价指数 的编制范围。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)